PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

QARP и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QARP и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и OMFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.59%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

QARP

1 день
0.46%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
4.33%
1 год
15.65%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPYQARP с ROBT
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий QARP и OMFL

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.86

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.48

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.95

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между QARP и OMFL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и OMFL

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.13%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок QARP и OMFL

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-33.24%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.00%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-22.44%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.31%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и OMFL

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.22%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.06%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.71%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.81%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

20.25%

-0.44%