- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 5 апр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции QARP — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QARP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,767.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) показал доход в 10.34% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев.
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QARP по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QARP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 1.40% | -4.99% | 8.28% | 2.01% | -0.23% | 10.34% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -0.74% | -3.88% | -2.49% | 3.13% | 3.64% | 0.52% | 3.67% | 2.19% | 1.34% | 2.04% | 0.40% | 13.99% |
| 2024 | 1.01% | 4.70% | 3.54% | -4.70% | 3.75% | 2.42% | 2.12% | 2.33% | 1.91% | -1.93% | 6.56% | -3.60% | 18.94% |
| 2023 | 5.82% | -2.96% | 4.41% | 1.81% | -1.10% | 6.38% | 3.74% | -1.30% | -3.33% | -3.08% | 6.87% | 4.49% | 23.03% |
| 2022 | -4.97% | -2.97% | 4.09% | -7.44% | -0.11% | -8.14% | 8.60% | -3.52% | -9.01% | 8.99% | 6.35% | -5.23% | -14.62% |
| 2021 | -0.89% | 5.29% | 5.21% | 4.37% | 1.35% | 2.30% | 2.20% | 2.76% | -5.02% | 6.02% | -0.52% | 5.48% | 31.82% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.97, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2018.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 100.26%
- Участие в снижении
- 98.40%
Комиссия
Комиссия QARP составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QARP имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QARP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 13.52 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.73 | $0.57 | $0.62 | $0.59 | $0.54 | $0.56 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.75%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 28d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.29%дек. 2018 г. | 3mo 15d | 4mo 3d | 7mo 18dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.65%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 18d | 5mo 5dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.33%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 13d | 2mo 8dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| QARP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -56.78% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -18.90% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.43% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.74% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.72% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QARP
Добавьте Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QARP