Сравнение QARP с DGP
QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 11.66%/yr vs 27.71%/yr for DGP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности QARP и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -20.32%.
QARP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -23.36%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -26.38%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 46.51%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам QARP и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 9.20% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -20.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -10.91% |
Correlation
The correlation between QARP and DGP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.09 |
Over the past year, QARP and DGP have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QARP vs. DGP — Ранг доходности на риск
QARP
DGP
Сравнение QARP c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QARP | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.57 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 1.57 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QARP и DGP
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QARP | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -75.31% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -46.98% | +39.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -46.98% | +31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -51.24% | +28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -46.98% | +44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -41.08% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 16.96% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и DGP
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 3.61%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QARP | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 18.11% | -14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 49.42% | -41.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 55.11% | -44.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 39.39% | -23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 35.37% | -15.76% |
Сравнение комиссий QARP и DGP
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и DGP
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.05% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
QARP and DGP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (18.11%) compared to QARP (3.61%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DGP's -75.31%.
On 5-year performance, DGP leads with 27.71% vs 11.66% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGP has performed better with a 27.71% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
QARP has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DGP.
QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGP is Leveraged Commodities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.75% for DGP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QARP и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор