PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с DGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - QARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs 30.49%/yr for DGP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for DGP.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 1.01%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и DGP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-9.79%

Correlation

The correlation between QARP and DGP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.08

The correlation between QARP and DGP shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Доходность на риск

QARP vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.10

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.60

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.58

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

4.05

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DGP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.10

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.28

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QARP и DGP

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-75.31%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-36.58%

+29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-36.58%

+20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-51.24%

+28.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-32.78%

+31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-41.09%

+36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

14.24%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 2.21%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

10.48%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

46.34%

-38.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

52.47%

-42.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

38.77%

-23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

35.04%

-15.39%

Сравнение комиссий QARP и DGP

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DGP

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QARP and DGP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (10.48%) compared to QARP (2.21%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs DGP's -75.31%.

On 5-year performance, DGP leads with 30.49% vs 12.06% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGP has performed better with a 30.49% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DGP.

QARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGP is Leveraged Commodities. QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.75% for DGP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор