PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QARP с DGP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

QARP и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QARP и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QARP и DGP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		0.13%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.

QARP

1 день
2.20%
1 месяц
-4.99%
С начала года
0.13%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.36%
3 года*
15.93%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с VOOQARP с IWYQARP с OMFLQARP с IWBQARP с dgrwQARP с SPY
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий QARP и DGP

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Доходность на риск

QARP vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.95

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.92

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

11.08

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Корреляция

Корреляция между QARP и DGP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и DGP

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.14%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QARP и DGP

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

QARPDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-75.31%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-36.58%

+25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-51.24%

+28.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-22.22%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-41.24%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

9.64%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.49%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QARPDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

24.21%

-19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

48.07%

-39.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

55.32%

-39.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

38.34%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

34.93%

-15.12%