Сравнение QALTX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции QALTX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.31% против 0.87% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и QBDSX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
QALTX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
QALTX
QBDSX
Сравнение QALTX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.60 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.87 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.89 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 3.43 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.60 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и QBDSX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и QBDSX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -18.38% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -3.09% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -7.40% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -18.38% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -8.41% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.83% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.80% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и QBDSX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.40% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 2.77% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.77% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 4.32% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.26% | +4.63% |