PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QALTX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.41% соответственно.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий QALTX и HFSAX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.37

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.18

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.69

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.35

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.30

-0.97

Корреляция

Корреляция между QALTX и HFSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и HFSAX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и HFSAX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-12.81%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.68%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-12.81%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-12.81%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.60%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.39%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и HFSAX

Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.72%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

3.68%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

4.41%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.31%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

6.25%

+3.64%