Сравнение QALTX с FARYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и FARYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и FARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 9.81% | 7.62% | -1.91% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции QALTX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.27% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и FARYX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.
Доходность на риск
QALTX vs. FARYX — Ранг доходности на риск
QALTX
FARYX
Сравнение QALTX c FARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | FARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.56 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.66 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 6.28 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 21.12 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и FARYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и FARYX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FARYX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и FARYX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и FARYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -7.41% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -3.26% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -6.87% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -7.41% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.42% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.85% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и FARYX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеют волатильность 2.75% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.71% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.46% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 7.89% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 6.30% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.75% | +4.14% |