PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с DYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QALTX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%3.22%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QALTX показывает доходность 4.13%, а DYMIX немного ниже – 4.10%.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с QSPMXQALTX с EBSAX
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX

Сравнение комиссий QALTX и DYMIX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXDYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.68

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.30

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.01

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

7.25

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYMIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.70

-1.37

Корреляция

Корреляция между QALTX и DYMIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и DYMIX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DYMIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и DYMIX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и DYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-12.95%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.95%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-12.28%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.30%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.60%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и DYMIX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.75%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.19%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.97%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.63%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

14.74%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

14.74%

-4.85%