Сравнение QALTX с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности QALTX и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QALTX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции QALTX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.95% соответственно.
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QALTX и CGFIX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
QALTX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
QALTX
CGFIX
Сравнение QALTX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.14 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.98 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 8.09 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между QALTX и CGFIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и CGFIX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CGFIX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и CGFIX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALTX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -20.28% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -2.78% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -20.28% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -20.28% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.97% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.20% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.68% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и CGFIX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALTX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.56% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 2.14% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 3.49% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 5.76% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 4.74% | +5.15% |