PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и SIOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий QAITX и SIOAX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

QAITX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.23

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.97

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.39

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

10.79

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.23

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.06

-0.79

Корреляция

Корреляция между QAITX и SIOAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и SIOAX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и SIOAX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-22.10%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-3.20%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-17.57%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-2.25%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.35%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.71%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и SIOAX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

1.09%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

1.86%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

3.35%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

4.56%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

5.06%

+9.61%