PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAITX с PDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QAITX returned 2.70%/yr vs 22.66%/yr for PDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QAITX charges 1.36%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности QAITX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 18.28%.

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
6.41%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

PDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.92%
С начала года
18.28%
6 месяцев
19.91%
1 год
11.83%
3 года*
27.51%
5 лет*
22.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAITX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.28%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-0.78%

Correlation

The correlation between QAITX and PDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.20

The correlation between QAITX and PDX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с FZROXQAITX с ^GSPCQAITX с HGERQAITX с VOOQAITX с VUG
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Доходность на риск

QAITX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.83

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.24

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.76

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

1.73

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QAITX и PDX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAITXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-80.63%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.65%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-37.24%

+23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-37.24%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-14.08%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-18.84%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.84%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и PDX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAITXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.04%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.14%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.34%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

25.62%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

36.47%

-21.83%

Сравнение комиссий QAITX и PDX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и PDX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PDX в 21.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.26%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAITX and PDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAITX has higher volatility (3.26%) compared to PDX (3.04%). In terms of maximum drawdown, QAITX dropped -40.35% vs PDX's -80.63%.

QAITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAITX и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор