PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий QAITX и PDX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund

Доходность на риск

QAITX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.35

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.59

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.46

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

1.13

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между QAITX и PDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и PDX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и PDX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-80.63%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-20.21%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-37.24%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-15.21%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-18.92%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

8.25%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и PDX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.49%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.47%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

22.80%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

25.81%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

36.86%

-22.19%