Сравнение QAI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QAI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.34% против 18.99% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и QQQ
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
QAI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QAI
QQQ
Сравнение QAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.00 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.32 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QAI и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и QQQ
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и QQQ
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -82.97% | +68.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -12.62% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -35.12% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -35.12% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -7.86% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -32.99% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.44% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и QQQ
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 6.61% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 12.82% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 22.70% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 22.38% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 22.25% | -16.13% |