PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%10.07%-5.41%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTXQNZIX с QLENX

Сравнение комиссий QAI и QNZIX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.06

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.58

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.79

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

13.91

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.81

-1.30

Корреляция

Корреляция между QAI и QNZIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и QNZIX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и QNZIX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-18.35%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-10.27%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.11%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.07%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и QNZIX

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеют волатильность 2.69% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.71%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

8.92%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

13.67%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

12.19%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

12.19%

-6.07%