PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAI с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, QAI returned 3.75%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QAI charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности QAI и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции QAI превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 3.75% против -2.66% соответственно.

QAI

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
5.17%
С начала года
7.70%
1 год
12.64%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.75%

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.70%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between QAI and HSGFX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2009 г.

-0.49

The correlation between QAI and HSGFX shifts across timeframes, from -0.64 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с HDGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с IGHGQAI с VOOQAI с DFND
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с PSQHSGFX с AVUVHSGFX с HSAFX

Доходность на риск

QAI vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAIHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-1.15

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.68

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.85

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

-1.62

+14.37

QAI vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAI и HSGFX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-60.61%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-17.20%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-24.52%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-24.52%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-30.86%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-56.72%

+54.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-26.98%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

8.98%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и HSGFX

Текущая волатильность для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.27%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.86%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

10.44%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

12.67%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

11.39%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

10.87%

-4.64%

Сравнение комиссий QAI и HSGFX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и HSGFX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and HSGFX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to QAI (2.27%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs HSGFX's -60.61%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор