PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, QAI returned 3.93%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. QAI charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности QAI и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции QAI превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 3.93% против -2.97% соответственно.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between QAI and HSGFX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

-0.48

The correlation between QAI and HSGFX has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV

Доходность на риск

QAI vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-1.77

+4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-2.60

+6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.73

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.99

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

-1.93

+20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-1.77

+4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.33

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QAI и HSGFX

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-60.61%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-19.80%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-24.22%

+16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-24.22%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-33.41%

+18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-57.05%

+56.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-26.86%

+24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

10.29%

-9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и HSGFX

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.06%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.89%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

8.72%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

11.14%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.06%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

10.70%

-4.53%

Сравнение комиссий QAI и HSGFX

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и HSGFX

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and HSGFX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs HSGFX's -60.61%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор