Сравнение QAI с HSGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).
QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и HSGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 5.80% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции QAI превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 3.30% против -1.69% соответственно.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
HSGFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -1.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и HSGFX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Доходность на риск
QAI vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
QAI
HSGFX
Сравнение QAI c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.09 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.25 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.14 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 0.22 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.09 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.16 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между QAI и HSGFX составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и HSGFX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HSGFX в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.20% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и HSGFX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HSGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -60.61% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -18.73% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -22.42% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -34.70% | +19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -49.60% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -26.67% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 12.35% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и HSGFX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.93% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 8.42% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 12.48% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.93% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 10.59% | -4.47% |