Сравнение QAI с HFXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI).
QAI и HFXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и HFXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и HFXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 3.34% против 10.70% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и HFXI
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.
Доходность на риск
QAI vs. HFXI — Ранг доходности на риск
QAI
HFXI
Сравнение QAI c HFXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | HFXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.80 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.78 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 10.48 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QAI и HFXI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и HFXI
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HFXI в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и HFXI
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HFXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -32.42% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.84% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -22.35% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -32.42% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.18% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.52% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.89% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и HFXI
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 7.48% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 10.96% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 16.81% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 14.61% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 16.55% | -10.43% |