PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и VIGI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.87%
103.43%
HFXI
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.49

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.78

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.58

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.18

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

HFXI:

-2.36%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 6.87%.


HFXI

С начала года

6.45%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

4.20%

1 год

7.62%

5 лет

12.73%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.94%

1 год

9.88%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и VIGI

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.49
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.78
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HFXI: 1.11
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.58
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.18
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.62
HFXI
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VIGI

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VIGI в 1.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.40%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VIGI

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.36%
-3.52%
HFXI
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VIGI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.04%
9.74%
HFXI
VIGI