PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

HFXI и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.81% соответственно.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с IQSIHFXI с VTIAXHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий HFXI и VIGI

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

HFXI vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.68

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.04

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.99

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

3.69

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.68

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между HFXI и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VIGI

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VIGI

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-31.01%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.64%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-28.80%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-31.01%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.29%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.23%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VIGI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.25%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.92%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.54%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.41%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.87%

+0.68%