PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFXIVIGI
Дох-ть с нач. г.10.44%8.59%
Дох-ть за 1 год19.69%20.07%
Дох-ть за 3 года5.40%1.44%
Дох-ть за 5 лет8.01%7.15%
Коэф-т Шарпа1.721.76
Коэф-т Сортино2.402.54
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара2.181.39
Коэф-т Мартина9.499.22
Индекс Язвы2.06%2.17%
Дневная вол-ть11.38%11.39%
Макс. просадка-32.42%-31.01%
Текущая просадка-3.21%-4.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFXI и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VIGI

С начала года, HFXI показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 8.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
6.43%
HFXI
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и VIGI

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.49
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.22

Сравнение коэффициента Шарпа HFXI и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.76
HFXI
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VIGI

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VIGI в 1.95%


TTM202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.34%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.95%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VIGI

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-4.57%
HFXI
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VIGI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.10% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.17%
HFXI
VIGI