Сравнение HFXI с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
HFXI и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.84% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и DBEF
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
HFXI vs. DBEF — Ранг доходности на риск
HFXI
DBEF
Сравнение HFXI c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.95 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.92 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 8.42 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и DBEF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и DBEF
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и DBEF
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -32.46% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.87% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -14.95% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -32.46% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.33% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.77% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.72% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и DBEF
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.97% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.46% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.60% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.63% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.82% | +0.73% |