PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с DBEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и DBEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFXI и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
108.99%
HFXI
DBEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.52

DBEF:

0.40

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.83

DBEF:

0.67

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

DBEF:

1.09

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.62

DBEF:

0.46

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.34

DBEF:

2.07

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

DBEF:

3.27%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

DBEF:

16.87%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

DBEF:

-32.46%

Текущая просадка

HFXI:

-2.78%

DBEF:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 2.29%.


HFXI

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.60%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

DBEF

С начала года

2.29%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

2.17%

1 год

6.10%

5 лет

14.36%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и DBEF

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.


График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и DBEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.52
DBEF: 0.40
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.83
DBEF: 0.67
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HFXI: 1.11
DBEF: 1.09
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.62
DBEF: 0.46
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.34
DBEF: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.40
HFXI
DBEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и DBEF

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DBEF в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.41%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
1.26%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и DBEF

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.78%
-5.30%
HFXI
DBEF

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и DBEF

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 11.07%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
12.27%
HFXI
DBEF