PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с DBEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
0.33%
HFXI
DBEF

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 13.65%.


HFXI

С начала года

8.43%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.34%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DBEF

С начала года

13.65%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

0.33%

1 год

17.12%

5 лет (среднегодовая)

10.01%

10 лет (среднегодовая)

8.50%

Основные характеристики


HFXIDBEF
Коэф-т Шарпа1.171.56
Коэф-т Сортино1.662.09
Коэф-т Омега1.211.28
Коэф-т Кальмара1.491.75
Коэф-т Мартина5.708.08
Индекс Язвы2.34%2.12%
Дневная вол-ть11.39%10.99%
Макс. просадка-32.42%-32.46%
Текущая просадка-4.98%-1.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и DBEF

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.


DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFXI и DBEF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.56
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.662.09
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.28
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.491.75
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.708.08
HFXI
DBEF

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.56
HFXI
DBEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и DBEF

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DBEF в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.38%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
0.65%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%1.48%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и DBEF

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-1.86%
HFXI
DBEF

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и DBEF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 3.08% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.99%
HFXI
DBEF