PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с DBEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.39%/yr vs 12.11%/yr for DBEF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.11% соответственно.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between HFXI and DBEF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between HFXI and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и DBEF

Секторы
HFXI
DBEF

Финансовые услуги

22.8%
24.6%

Промышленность

20.1%
19.9%

Технологии

14.5%
10.3%

Здравоохранение

9.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.8%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Энергетика

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
DBEF
24.6%

Промышленность

HFXI
20.1%
DBEF
19.9%

Технологии

HFXI
14.5%
DBEF
10.3%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
DBEF
10.5%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
DBEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
DBEF
6.8%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
DBEF
5.9%

Энергетика

HFXI
3.6%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
DBEF
3.9%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
DBEF
4.5%

Недвижимость

HFXI
2.5%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVXHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO

Доходность на риск

HFXI vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.88

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.70

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.35

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HFXI и DBEF

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-32.46%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-9.41%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.62%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-14.95%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-32.46%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.73%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.23%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и DBEF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.82%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.15%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.38%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.74%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.79%

+0.84%

Сравнение комиссий HFXI и DBEF

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и DBEF

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности DBEF в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HFXI and DBEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to DBEF (3.82%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.11% vs 11.39% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.11% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.84% for HFXI.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBEF is Hedge Fund. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: New York Life and DWS. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.36% for DBEF.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор