PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с SGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HFXI returned 11.39%/yr vs 8.22%/yr for SGOVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у SGOVX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции SGOVX по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.22% соответственно.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

SGOVX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.70%
1 год
27.99%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.69%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и SGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		9.61%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%

Correlation

The correlation between HFXI and SGOVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between HFXI and SGOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с EQWL
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с SGENXSGOVX с IEFA

Доходность на риск

HFXI vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXISGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.36

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.09

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.53

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

8.59

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXISGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HFXI и SGOVX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и SGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXISGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.68%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.38%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-11.38%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-21.68%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-24.85%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.78%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.46%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.34%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и SGOVX

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Eagle Overseas Fund (SGOVX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXISGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.50%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.26%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.20%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.89%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

11.42%

+5.21%

Сравнение комиссий HFXI и SGOVX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и SGOVX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SGOVX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.73%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and SGOVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to SGOVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs SGOVX's -35.68%.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и SGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор