Сравнение HFXI с SGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX).
HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HFXI и SGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и SGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.05% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 4.97% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFXI показывает доходность 5.05%, а SGOVX немного ниже – 4.97%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции SGOVX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.14% соответственно.
HFXI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.62%
SGOVX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и SGOVX
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.
Доходность на риск
HFXI vs. SGOVX — Ранг доходности на риск
HFXI
SGOVX
Сравнение HFXI c SGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | SGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.89 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.75 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.26 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.88 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и SGOVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и SGOVX
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SGOVX в 8.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.28% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.07% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и SGOVX
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и SGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -35.68% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.38% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -21.68% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -24.85% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.86% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.45% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.77% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и SGOVX
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с First Eagle Overseas Fund (SGOVX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.63% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.88% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 13.67% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.76% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 11.37% | +5.18% |