PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с FLKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFXIFLKR
Дох-ть с нач. г.10.44%-6.54%
Дох-ть за 1 год19.69%4.20%
Дох-ть за 3 года5.40%-7.08%
Дох-ть за 5 лет8.01%2.15%
Коэф-т Шарпа1.720.09
Коэф-т Сортино2.400.28
Коэф-т Омега1.311.03
Коэф-т Кальмара2.180.06
Коэф-т Мартина9.490.34
Индекс Язвы2.06%6.06%
Дневная вол-ть11.38%21.96%
Макс. просадка-32.42%-50.06%
Текущая просадка-3.21%-33.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HFXI и FLKR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и FLKR

С начала года, HFXI показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у FLKR с доходностью -6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
-6.25%
HFXI
FLKR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и FLKR

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.49
FLKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34

Сравнение коэффициента Шарпа HFXI и FLKR

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FLKR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.09
HFXI
FLKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и FLKR

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FLKR в 7.60%


TTM202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.34%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
7.60%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и FLKR

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FLKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-33.02%
HFXI
FLKR

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и FLKR

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.10%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
5.77%
HFXI
FLKR