PortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с FLKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFXI и FLKR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HFXI и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.21%
-11.05%
HFXI
FLKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFXI:

0.52

FLKR:

-0.31

Коэф-т Сортино

HFXI:

0.83

FLKR:

-0.30

Коэф-т Омега

HFXI:

1.11

FLKR:

0.97

Коэф-т Кальмара

HFXI:

0.62

FLKR:

-0.18

Коэф-т Мартина

HFXI:

2.34

FLKR:

-0.60

Индекс Язвы

HFXI:

3.58%

FLKR:

12.87%

Дневная вол-ть

HFXI:

16.14%

FLKR:

24.85%

Макс. просадка

HFXI:

-32.42%

FLKR:

-50.06%

Текущая просадка

HFXI:

-2.78%

FLKR:

-36.52%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 9.13%.


HFXI

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.60%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

FLKR

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-8.41%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и FLKR

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%
График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLKR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFXI и FLKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFXI c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFXI: 0.52
FLKR: -0.31
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFXI: 0.83
FLKR: -0.30
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HFXI: 1.11
FLKR: 0.97
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HFXI: 0.62
FLKR: -0.18
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFXI: 2.34
FLKR: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FLKR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.31
HFXI
FLKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и FLKR

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FLKR в 6.49%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.41%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.49%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и FLKR

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FLKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.78%
-36.52%
HFXI
FLKR

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и FLKR

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 11.07%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
12.27%
HFXI
FLKR