PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с FLKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-9.17%
HFXI
FLKR

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FLKR с доходностью -10.29%.


HFXI

С начала года

8.43%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.34%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLKR

С начала года

-10.29%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-9.17%

1 год

-3.87%

5 лет (среднегодовая)

1.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HFXIFLKR
Коэф-т Шарпа1.17-0.18
Коэф-т Сортино1.66-0.10
Коэф-т Омега1.210.99
Коэф-т Кальмара1.49-0.10
Коэф-т Мартина5.70-0.56
Индекс Язвы2.34%6.94%
Дневная вол-ть11.39%22.01%
Макс. просадка-32.42%-50.06%
Текущая просадка-4.98%-35.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и FLKR

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HFXI и FLKR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17-0.18
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.66-0.10
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.210.99
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49-0.10
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.70-0.56
HFXI
FLKR

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FLKR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
-0.18
HFXI
FLKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и FLKR

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FLKR в 7.92%


TTM202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.38%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
7.92%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и FLKR

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FLKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-35.71%
HFXI
FLKR

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и FLKR

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.08%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
7.00%
HFXI
FLKR