PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с DBAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).

HFXI и DBAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFXI имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции DBAW немного отстают с 10.56%.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAXHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIEDBAW с DXJ

Сравнение комиссий HFXI и DBAW

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

HFXI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIDBAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.69

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.27

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.32

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

10.23

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между HFXI и DBAW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и DBAW

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DBAW в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и DBAW

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и DBAW.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-31.44%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.78%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-17.87%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-31.44%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.92%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.05%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и DBAW

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.04%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.07%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.50%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.24%

+1.31%