PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS45409B5600
CUSIP45409B560
ЭмитентNew York Life
Дата выпуска22 июл. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HFXI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HFXI с FLKR, HFXI с VIGI, HFXI с SPY, HFXI с URTH, HFXI с VTIAX, HFXI с EQWL, HFXI с DBEF, HFXI с IYW, HFXI с ACWX, HFXI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
82.59%
183.59%
HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF показал доход в 10.55% с начала года и 20.07% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.55%25.70%
1 месяц-1.24%3.51%
6 месяцев1.22%14.80%
1 год20.07%37.91%
5 лет (среднегодовая)8.02%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.76%3.59%3.48%-2.16%3.73%-0.72%1.61%1.84%0.30%-3.40%10.55%
20238.47%-1.59%1.86%2.64%-2.11%4.13%2.25%-2.86%-2.32%-2.59%6.74%4.18%19.56%
2022-3.55%-3.13%1.10%-4.24%1.49%-7.51%5.41%-4.54%-7.78%5.84%10.38%-3.00%-10.71%
2021-0.41%2.60%3.58%1.80%3.08%0.03%0.36%1.92%-3.10%2.33%-3.33%4.62%13.96%
2020-2.59%-7.42%-13.77%6.07%5.68%3.62%-0.39%4.92%-1.26%-3.52%13.91%4.32%6.88%
20196.93%2.68%1.13%3.10%-4.80%5.23%-0.88%-2.33%3.86%2.61%1.92%2.56%23.67%
20183.33%-4.69%-0.96%2.71%-1.25%-0.57%2.06%-1.60%0.83%-7.12%0.31%-5.91%-12.69%
20172.32%1.94%2.50%2.51%2.66%0.28%1.29%0.44%1.94%3.03%0.14%1.62%22.68%
2016-5.68%-3.19%5.09%1.04%1.20%-2.55%4.49%0.33%1.72%-1.36%-0.63%3.33%3.27%
20150.36%-7.02%-4.56%6.82%0.45%-2.82%-7.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HFXI среди ETFs на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HFXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.97
HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.63$0.62$0.99$0.78$0.45$0.69$0.79$0.55$0.63$0.14

Дивидендный доход

2.34%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.62
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.49$0.99
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.78
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.45
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.69
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.31$0.79
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.55
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.34$0.63
2015$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
0
HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.42%21 янв. 2020 г.3916 мар. 2020 г.17520 нояб. 2020 г.214
-22.35%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.17813 июн. 2023 г.444
-20.75%11 авг. 2015 г.11011 февр. 2016 г.2611 мар. 2017 г.371
-19.71%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.447
-9.62%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
3.92%
HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF)
Benchmark (^GSPC)