PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QAI с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QAI и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 3.92% против 8.01% соответственно.


QAI

1 день
0.30%
1 месяц
1.20%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.73%
1 год
15.58%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.92%

FSTA

1 день
0.69%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
8.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и FSTA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
8.50%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
10.62%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between QAI and FSTA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.44

Over the past year, the correlation between QAI and FSTA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

QAI vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QAIFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.78

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

1.56

+14.53

QAI vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAI и FSTA

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и FSTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QAIFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-25.13%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-9.29%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-11.76%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-16.58%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-25.13%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.38%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.56%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.62%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и FSTA

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QAIFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.62%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

10.03%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

12.58%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

13.15%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

14.57%

-8.36%

Сравнение комиссий QAI и FSTA

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и FSTA

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FSTA в 2.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.39%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы


QAI and FSTA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.62%) compared to QAI (2.83%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, FSTA leads with 8.01% vs 3.92% for QAI. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 8.01% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.39% for QAI.

QAI is categorized as Long-Short, while FSTA is Consumer Staples Equities. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: New York Life and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.08% for FSTA.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор