Сравнение QAI с FSTA
QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.92%/yr vs 8.01%/yr for FSTA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QAI charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.
Доходность
Сравнение доходности QAI и FSTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 3.92% против 8.01% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.92%
FSTA
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам QAI и FSTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.50% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 10.62% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
Correlation
The correlation between QAI and FSTA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between QAI and FSTA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. FSTA — Ранг доходности на риск
QAI
FSTA
Сравнение QAI c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | FSTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 0.78 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 1.56 | +14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и FSTA
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и FSTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -25.13% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -9.29% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -11.76% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -16.58% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -25.13% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.38% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.56% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.62% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и FSTA
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.62% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 10.03% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 12.58% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 13.15% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 14.57% | -8.36% |
Сравнение комиссий QAI и FSTA
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и FSTA
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FSTA в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and FSTA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTA has higher volatility (4.62%) compared to QAI (2.83%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs FSTA's -25.13%.
On 10-year performance, FSTA leads with 8.01% vs 3.92% for QAI. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 8.01% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.39% for QAI.
QAI is categorized as Long-Short, while FSTA is Consumer Staples Equities. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: New York Life and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.08% for FSTA.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAI и FSTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор