Сравнение QAI с ATTR
QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while ATTR is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности QAI и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.60%.
QAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QAI и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 7.70% | -0.05% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.60% | 0.53% |
Correlation
The correlation between QAI and ATTR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. ATTR — Ранг доходности на риск
QAI
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QAI c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и ATTR
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -1.76% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.17% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.23% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.21% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 3.21% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 3.21% | +3.02% |
Сравнение комиссий QAI и ATTR
QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и ATTR
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and ATTR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: New York Life and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для QAI и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор