Сравнение QAI с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.00% соответственно.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и AQRIX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
QAI vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QAI
AQRIX
Сравнение QAI c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.77 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.71 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.30 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QAI и AQRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и AQRIX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и AQRIX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -19.37% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.52% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -19.37% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -19.37% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -5.14% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.86% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.24% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и AQRIX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.72% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 7.83% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 12.04% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.64% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 9.76% | -3.64% |