Сравнение AQRIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.06% соответственно.
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и SPY
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AQRIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
AQRIX
SPY
Сравнение AQRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.27 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и SPY
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и SPY
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -55.19% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -12.05% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -24.50% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -33.72% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.53% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.09% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.54% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 4.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.35% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 9.50% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 19.06% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 17.06% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.92% | -8.16% |