Сравнение AQRIX с QCELX

С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QCELX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям QCELX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCELX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCELX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQRIX и QCELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности QCELX в 14.41%

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и QCELX.

Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 4.72%, в то время как у AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.