PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRIX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQRIX с QCELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) are both mutual funds - AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds, while QCELX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQRIX returned 8.51%/yr vs 15.11%/yr for QCELX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRIX charges 0.80%/yr vs 0.41%/yr for QCELX.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQRIX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у QCELX с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям QCELX по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.11% соответственно.

AQRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.22%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.51%

QCELX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.85%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.57%
1 год
37.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
15.79%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQRIX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.05%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		17.15%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Correlation

The correlation between AQRIX and QCELX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.61

The correlation between AQRIX and QCELX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIXQCELX с CGUS

Доходность на риск

AQRIX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRIX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQRIXQCELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.93

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.00

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.73

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

21.72

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQRIX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCELX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQRIXQCELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и QCELX

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и QCELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQRIXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-33.52%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.92%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-18.38%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-28.70%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-33.52%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.05%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.65%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и QCELX

Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 2.82%, в то время как у AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQRIXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.22%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.37%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.78%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

18.93%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

18.97%

-9.18%

Сравнение комиссий AQRIX и QCELX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCELX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и QCELX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности QCELX в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.50%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.29%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AQRIX and QCELX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCELX has higher volatility (3.22%) compared to AQRIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, AQRIX dropped -19.37% vs QCELX's -33.52%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQRIX и QCELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор