Сравнение AQRIX с SPMO
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, AQRIX returned 8.19%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AQRIX charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQRIX показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.19% против 20.10% соответственно.
AQRIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 7.15%
SPMO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 28.96%
- С начала года
- 26.49%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 19.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $342.72M | $341.89M | $352.43M |
Сравнение доходности по годам AQRIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 10.55% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 26.49% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between AQRIX and SPMO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between AQRIX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AQRIX
SPMO
Сравнение AQRIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQRIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.06 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 7.35 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и SPMO
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -30.95% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -15.64% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -20.13% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -22.74% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -30.95% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -7.05% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.62% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.37% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и SPMO
Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 10.70% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 21.85% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 24.09% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 20.69% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 20.97% | -11.13% |
Сравнение комиссий AQRIX и SPMO
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и SPMO
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.49% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
AQRIX and SPMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.70%) compared to AQRIX (2.67%). In terms of maximum drawdown, AQRIX dropped -19.37% vs SPMO's -30.95%.
AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQRIX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор