AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00203H8262 |
|---|---|
| CUSIP | 00203H826 |
| Эмитент | AQR Funds |
| Дата выпуска | 29 сент. 2010 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия AQR Multi-Asset Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Multi-Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AQRIX с VOO
Доходность
AQR Multi-Asset Fund показал доход в 1.47% с начала года и -6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Multi-Asset Fund составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.82%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -2.18% | 1.46% |
| С начала года | 1.47% | 8.86% |
| 6 месяцев | -1.27% | 2.53% |
| 1 год | -6.11% | 1.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.50% | 8.88% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.44% | 9.82% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.44% | -1.83% | 0.77% | 0.22% | ||||||||
| 2022 | 3.42% | -2.70% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | -0.53 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.02 |
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.67 | $0.11 | $0.93 | $0.63 | $1.03 | $0.66 | $0.23 | $1.39 | $0.73 | $0.62 |
Дивидендный доход | 6.72% | 6.82% | 6.82% | 1.24% | 11.01% | 9.30% | 14.24% | 10.63% | 4.04% | 22.62% | 12.74% | 10.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2019 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2012 | $0.62 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Multi-Asset Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 212 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.67% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 212 | 20 янв. 2021 г. | 232 |
| -17.46% | 17 апр. 2015 г. | 192 | 20 янв. 2016 г. | 340 | 25 мая 2017 г. | 532 |
| -15.51% | 7 мар. 2022 г. | 145 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.34% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 224 | 14 мая 2014 г. | 255 |
| -11.89% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 65 | 28 мар. 2019 г. | 293 |
График волатильности
Текущая волатильность AQR Multi-Asset Fund составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.