PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H8262

CUSIP

00203H826

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

29 сент. 2010 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

Популярные сравнения:
AQRIX с AHTPX AQRIX с VOO AQRIX с QSPIX AQRIX с AUEIX AQRIX с PRWCX AQRIX с QAI AQRIX с SPY
Популярные сравнения:
AQRIX с AHTPX AQRIX с VOO AQRIX с QSPIX AQRIX с AUEIX AQRIX с PRWCX AQRIX с QAI AQRIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) показал доход в 5.65% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQRIX составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AQRIX

С начала года

5.65%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

3.45%

1 год

7.62%

3 года

5.96%

5 лет

8.32%

10 лет

6.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%2.29%-1.97%-1.19%2.13%5.65%
20241.98%1.43%4.74%-2.02%2.95%0.10%0.38%0.10%2.85%-4.15%4.53%-2.07%10.91%
20235.44%-1.83%0.77%0.22%-2.93%4.13%3.21%-1.04%-1.68%-2.67%4.49%2.97%11.13%
2022-0.85%-0.67%0.29%-3.27%1.39%-7.74%5.52%-3.42%-6.35%4.23%3.42%-2.70%-10.54%
2021-0.51%-0.82%3.10%3.61%2.71%1.32%3.25%0.63%-3.67%1.67%-0.73%3.20%14.35%
2020-0.41%-3.85%-7.13%1.75%1.37%1.02%2.68%1.85%-0.75%-2.15%5.28%3.64%2.68%
20196.65%0.79%4.36%1.46%-2.77%6.24%1.34%0.31%0.71%1.31%0.50%1.87%24.84%
20181.93%-4.20%1.15%0.51%0.21%-1.23%0.62%-0.62%0.52%-4.85%-0.11%-0.90%-6.95%
20170.96%3.61%-0.10%1.13%1.32%-1.30%2.84%1.48%0.10%2.62%0.57%2.13%16.35%
20160.33%1.10%3.58%1.36%-0.21%4.35%0.79%-0.49%1.48%-1.75%-2.78%2.13%10.10%
20153.55%1.33%-0.19%1.22%-1.21%-3.39%-1.56%-5.05%-0.31%2.72%-1.43%-3.73%-8.10%
2014-1.11%3.94%0.09%1.99%3.63%1.96%-2.01%3.42%-4.71%2.17%1.10%-3.12%7.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQRIX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Multi-Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.23$0.60$0.67$0.11$0.93$0.63$1.03$0.66$0.23$1.39

Дивидендный доход

1.62%1.71%2.41%6.82%6.39%1.09%9.59%7.36%10.49%7.08%2.51%13.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.07$0.06$0.07$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$1.39$1.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 17.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Multi-Asset Fund составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.66%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.21220 янв. 2021 г.232
-17.46%17 апр. 2015 г.19220 янв. 2016 г.34025 мая 2017 г.532
-15.51%7 мар. 2022 г.14530 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.478
-13.34%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.22414 мая 2014 г.255
-11.89%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.6528 мар. 2019 г.293
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...