PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H8262
CUSIP00203H826
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска29 сент. 2010 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AQRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AQRIX с VOO, AQRIX с AHTPX, AQRIX с QSPIX, AQRIX с PRWCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Multi-Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.19%
12.76%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Multi-Asset Fund показал доход в 10.23% с начала года и 13.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Multi-Asset Fund составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.23%25.48%
1 месяц-1.77%2.14%
6 месяцев0.19%12.76%
1 год13.86%33.14%
5 лет (среднегодовая)5.37%13.96%
10 лет (среднегодовая)2.56%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.98%1.43%4.74%-2.02%2.95%0.10%0.38%0.10%2.85%-4.16%10.23%
20235.44%-1.83%0.77%0.22%-2.93%4.13%3.22%-1.04%-1.68%-2.67%4.50%2.97%11.13%
2022-0.85%-0.67%0.29%-3.27%1.39%-7.74%5.52%-3.42%-6.35%4.23%3.42%-2.70%-10.55%
2021-0.51%-0.82%3.10%3.61%2.71%1.32%3.25%0.63%-3.67%1.67%-0.73%2.17%13.21%
2020-0.41%-3.85%-7.13%1.75%1.37%1.02%2.68%1.85%-0.75%-2.15%5.28%3.65%2.68%
20196.65%0.79%4.36%1.46%-2.77%6.24%1.34%0.30%0.71%1.31%0.50%1.87%24.85%
20181.93%-4.20%1.15%0.52%0.21%-1.23%0.62%-0.62%0.52%-4.85%-0.11%-4.75%-10.57%
20170.96%3.61%-0.10%1.13%1.32%-1.30%2.84%1.48%0.10%2.62%0.57%-6.03%7.05%
20160.33%1.10%3.58%1.36%-0.21%4.35%0.79%-0.49%1.48%-1.75%-2.78%-2.38%5.25%
20153.55%1.33%-0.19%1.22%-1.21%-3.39%-1.56%-5.05%-0.31%2.72%-1.43%-6.09%-10.35%
2014-1.11%3.94%0.09%1.98%3.63%1.96%-2.01%3.42%-4.71%2.17%1.10%-11.51%-2.14%
20131.57%0.43%2.65%1.91%-4.89%-6.69%1.84%-1.35%2.56%3.12%-0.17%-4.39%-3.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQRIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQRIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQRIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQRIX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQRIX, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Коэффициент Шарпа

AQR Multi-Asset Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.91
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.23$0.60$0.57$0.11$0.93$0.28$0.19$0.24$0.00$0.44$0.27

Дивидендный доход

2.19%2.41%6.82%5.39%1.09%9.59%3.33%1.95%2.52%0.00%4.29%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.07$0.06$0.07$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2013$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
-0.27%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 24.06%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Multi-Asset Fund составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.06%2 сент. 2014 г.34920 янв. 2016 г.100516 янв. 2020 г.1354
-17.66%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.21220 янв. 2021 г.232
-15.8%16 сент. 2021 г.26330 сент. 2022 г.33431 янв. 2024 г.597
-13.34%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.29727 авг. 2014 г.328
-8.34%2 авг. 2011 г.8225 нояб. 2011 г.4431 янв. 2012 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Multi-Asset Fund составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.75%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)