PortfoliosLab logo

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS00203H8262
CUSIP00203H826
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска29 сент. 2010 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQR Multi-Asset Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


0.80%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Multi-Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-0.86%
2.66%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AQRIX

AQR Multi-Asset Fund

Популярные сравнения: AQRIX с VOO

Доходность

AQR Multi-Asset Fund показал доход в 1.47% с начала года и -6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Multi-Asset Fund составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.82%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.18%1.46%
С начала года1.47%8.86%
6 месяцев-1.27%2.53%
1 год-6.11%1.92%
5 лет (среднегодовая)4.50%8.88%
10 лет (среднегодовая)4.44%9.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.44%-1.83%0.77%0.22%
20223.42%-2.70%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
-0.53
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AQR Multi-Asset Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.02
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.60$0.60$0.67$0.11$0.93$0.63$1.03$0.66$0.23$1.39$0.73$0.62

Дивидендный доход

6.72%6.82%6.82%1.24%11.01%9.30%14.24%10.63%4.04%22.62%12.74%10.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.07$0.06$0.07$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2012$0.62

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-10.08%
-12.86%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Multi-Asset Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 212 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.67%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.21220 янв. 2021 г.232
-17.46%17 апр. 2015 г.19220 янв. 2016 г.34025 мая 2017 г.532
-15.51%7 мар. 2022 г.14530 сент. 2022 г.
-13.34%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.22414 мая 2014 г.255
-11.89%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.6528 мар. 2019 г.293

График волатильности

Текущая волатильность AQR Multi-Asset Fund составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.02%
3.67%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)