PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H8262
CUSIP00203H826
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска29 сент. 2010 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQRIX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AQRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Multi-Asset Fund

Популярные сравнения: AQRIX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Multi-Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.45%
15.07%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Multi-Asset Fund показал доход в 9.88% с начала года и 15.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Multi-Asset Fund составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.88%15.04%
1 месяц-0.00%3.47%
6 месяцев10.45%15.07%
1 год15.68%24.43%
5 лет (среднегодовая)6.39%13.22%
10 лет (среднегодовая)5.50%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.56%1.43%4.74%-2.02%2.56%9.88%
20235.44%-1.83%0.77%0.22%-2.93%4.13%3.22%-1.04%-1.68%-2.67%4.49%3.40%11.60%
2022-0.85%-0.67%0.29%-3.27%1.39%-7.74%5.52%-3.42%-6.35%4.23%3.42%-2.70%-10.54%
2021-0.51%-0.82%3.10%3.61%2.71%1.32%3.25%0.63%-3.67%1.67%-0.73%3.20%14.35%
2020-0.41%-3.85%-7.14%1.75%1.37%1.02%2.68%1.85%-0.75%-2.15%5.28%3.64%2.68%
20196.65%0.79%4.36%1.46%-2.77%6.24%1.34%0.31%0.71%1.31%0.50%1.87%24.84%
20181.93%-4.20%1.15%0.52%0.21%-1.23%0.62%-0.62%0.52%-4.84%-0.11%-0.90%-6.95%
20170.96%3.61%-0.10%1.13%1.32%-1.30%2.84%1.48%0.10%2.62%0.57%2.13%16.34%
20160.33%1.10%3.58%1.36%-0.21%4.35%0.79%-0.49%1.48%-1.76%-2.78%2.13%10.11%
20153.55%1.33%-0.19%1.22%-1.21%-3.39%-1.56%-5.05%-0.31%2.72%-1.43%-3.73%-8.10%
2014-1.11%3.94%0.09%1.99%3.63%1.97%-2.01%3.42%-4.71%2.17%1.10%-3.12%7.14%
20131.57%0.43%2.64%1.91%-4.89%-6.69%1.84%-1.35%2.56%3.12%-0.17%-0.28%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 7878
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQRIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQRIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQRIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQRIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQRIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQRIX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

AQR Multi-Asset Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.71
2.17
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.23$0.23$0.60$0.67$0.11$0.93$0.63$1.03$0.66$0.23$1.39$0.73

Дивидендный доход

2.19%2.41%6.82%6.39%1.09%9.58%7.36%10.49%7.08%2.51%13.71%6.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.07$0.06$0.07$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2013$0.73$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.38%
0
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Multi-Asset Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.67%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.21220 янв. 2021 г.232
-17.46%17 апр. 2015 г.19220 янв. 2016 г.34025 мая 2017 г.532
-15.51%7 мар. 2022 г.14530 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.448
-13.34%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.22414 мая 2014 г.255
-11.89%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.6528 мар. 2019 г.293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Multi-Asset Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.43%
2.33%
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund)
Benchmark (^GSPC)