AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Multi-Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) показал доход в 0.25% с начала года и 13.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQRIX составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2019 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AQRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -5.1%.

AQR Multi-Asset Fund: годовая альфа составляет 2.78%, бета — 0.33, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 01.10.2010.

• Этот фонд участвовал в 58.62% снижения S&P 500 Index, но только в 50.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия AQRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AQRIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 367 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Multi-Asset Fund составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.