PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H8262

CUSIP

00203H826

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

29 сент. 2010 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AQRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AQRIX с AHTPX AQRIX с VOO AQRIX с QSPIX AQRIX с AUEIX AQRIX с PRWCX AQRIX с QAI AQRIX с SPY
Популярные сравнения:
AQRIX с AHTPX AQRIX с VOO AQRIX с QSPIX AQRIX с AUEIX AQRIX с PRWCX AQRIX с QAI AQRIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) показал доход в 3.54% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQRIX составила 3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

AQRIX

С начала года

3.54%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.19%

5 лет

7.99%

10 лет

3.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%2.29%-1.97%-1.19%0.09%3.54%
20241.98%1.43%4.74%-2.02%2.95%0.10%0.38%0.09%2.85%-4.16%4.53%-2.08%10.90%
20235.44%-1.83%0.77%0.22%-2.93%4.13%3.22%-1.04%-1.68%-2.67%4.50%2.97%11.13%
2022-0.85%-0.67%0.29%-3.27%1.39%-7.74%5.52%-3.42%-6.35%4.23%3.41%-2.70%-10.55%
2021-0.51%-0.82%3.10%3.61%2.71%1.32%3.25%0.63%-3.67%1.67%-0.73%2.17%13.21%
2020-0.41%-3.85%-7.13%1.75%1.37%1.02%2.68%1.85%-0.75%-2.15%5.28%3.64%2.68%
20196.65%0.80%4.36%1.46%-2.77%6.24%1.34%0.31%0.71%1.31%0.50%1.87%24.85%
20181.93%-4.20%1.15%0.52%0.20%-1.23%0.62%-0.62%0.52%-4.85%-0.11%-4.75%-10.57%
20170.96%3.60%-0.10%1.13%1.32%-1.30%2.84%1.48%0.10%2.62%0.57%-6.03%7.05%
20160.33%1.10%3.58%1.36%-0.21%4.35%0.79%-0.49%1.48%-1.75%-2.78%-2.38%5.25%
20153.55%1.33%-0.19%1.22%-1.21%-3.39%-1.56%-5.05%-0.31%2.72%-1.43%-6.10%-10.36%
2014-1.12%3.94%0.09%1.99%3.63%1.96%-2.01%3.42%-4.71%2.17%1.10%-11.50%-2.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQRIX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Multi-Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.23$0.60$0.57$0.11$0.93$0.28$0.19$0.24$0.00$0.44

Дивидендный доход

1.65%1.71%2.41%6.82%5.39%1.09%9.59%3.33%1.95%2.52%0.00%4.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.07$0.06$0.07$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 24.06%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Multi-Asset Fund составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.06%2 сент. 2014 г.34920 янв. 2016 г.100516 янв. 2020 г.1354
-17.66%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.21119 янв. 2021 г.231
-15.8%16 сент. 2021 г.26330 сент. 2022 г.33431 янв. 2024 г.597
-13.34%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.29727 авг. 2014 г.328
-11.05%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...