- ISIN
- US00203H8262
- CUSIP
- 00203H826
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2010 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQRIX
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции AQRIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) показал доход в 10.80% с начала года и 23.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQRIX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Multi-Asset Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2019 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 4.90% | -5.14% | 5.01% | 2.50% | 0.92% | 10.80% | ||||||
| 2025 | 4.40% | 2.29% | -1.97% | -1.19% | 2.13% | 3.08% | 0.26% | 2.37% | 3.08% | 2.33% | 0.81% | -0.12% | 18.71% |
| 2024 | 1.56% | 1.43% | 4.74% | -2.02% | 2.95% | 0.10% | 0.38% | 0.10% | 2.85% | -4.16% | 4.53% | -2.07% | 10.45% |
| 2023 | 5.44% | -1.83% | 0.77% | 0.22% | -2.93% | 4.13% | 3.22% | -1.04% | -1.68% | -2.67% | 4.50% | 3.40% | 11.59% |
| 2022 | -0.85% | -0.67% | 0.29% | -3.27% | 1.39% | -7.74% | 5.52% | -3.42% | -6.35% | 4.23% | 3.42% | -2.70% | -10.54% |
| 2021 | -0.51% | -0.82% | 3.10% | 3.61% | 2.71% | 1.32% | 3.25% | 0.63% | -3.67% | 1.67% | -0.73% | 3.20% | 14.35% |
Метрики бенчмарка
AQR Multi-Asset Fund has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.33, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2010.
- This fund participated in 58.46% of S&P 500 Index downside but only 50.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 50.69%
- Участие в снижении
- 58.46%
Комиссия
Комиссия AQRIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQRIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 13.52 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.18 | $0.23 | $0.60 | $0.67 | $0.11 | $0.64 | $0.63 | $1.03 | $0.66 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 367 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.37%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.66%март 2020 г. | 27d | 10mo 8d | 11mo 5dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.46%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 1y 4mo | 2y 1moапр. 2015 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.34%июнь 2013 г. | 1mo 15d | 10mo 24d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.89%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 5mo 29d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| AQRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -56.78% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -18.90% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -25.43% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -33.92% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQRIX
Добавьте AQR Multi-Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQRIX