PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQRIX с AUEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQRIX с AUEIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).

AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQRIX или AUEIX.

Корреляция

Корреляция между AQRIX и AUEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQRIX:

0.52

AUEIX:

-0.45

Коэф-т Сортино

AQRIX:

0.76

AUEIX:

-0.37

Коэф-т Омега

AQRIX:

1.11

AUEIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

AQRIX:

0.56

AUEIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

AQRIX:

2.11

AUEIX:

-0.74

Индекс Язвы

AQRIX:

2.93%

AUEIX:

13.08%

Дневная вол-ть

AQRIX:

12.22%

AUEIX:

22.44%

Макс. просадка

AQRIX:

-24.06%

AUEIX:

-36.80%

Текущая просадка

AQRIX:

-3.57%

AUEIX:

-31.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQRIX показывает доходность 3.54%, а AUEIX немного выше – 3.71%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям AUEIX по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.82% соответственно.

AQRIX

С начала года

3.54%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.29%

5 лет

7.88%

10 лет

3.70%

AUEIX

С начала года

3.71%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-10.03%

5 лет

0.77%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AQRIX и AUEIX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQRIX и AUEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQRIX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и AUEIX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AUEIX в 23.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		1.65%1.71%2.41%6.82%5.39%1.09%9.59%3.33%1.95%2.52%0.00%4.29%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.44%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.66%2.36%1.99%6.18%4.90%

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и AUEIX

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и AUEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и AUEIX

Загрузка...