PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQRIX с AUEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQRIX и AUEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AQRIX с AUEIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).

AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQRIX или AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQRIX:

0.59

AUEIX:

-0.32

Коэф-т Сортино

AQRIX:

0.80

AUEIX:

-0.27

Коэф-т Омега

AQRIX:

1.11

AUEIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

AQRIX:

0.60

AUEIX:

-0.22

Коэф-т Мартина

AQRIX:

2.22

AUEIX:

-0.57

Индекс Язвы

AQRIX:

2.98%

AUEIX:

13.84%

Дневная вол-ть

AQRIX:

12.24%

AUEIX:

22.55%

Макс. просадка

AQRIX:

-17.66%

AUEIX:

-36.80%

Текущая просадка

AQRIX:

-1.60%

AUEIX:

-30.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQRIX показывает доходность 5.65%, а AUEIX немного ниже – 5.48%. За последние 10 лет акции AQRIX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.92% соответственно.

AQRIX

С начала года

5.65%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

3.45%

1 год

7.62%

3 года

5.96%

5 лет

8.32%

10 лет

6.01%

AUEIX

С начала года

5.48%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-7.27%

3 года

-7.11%

5 лет

0.14%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Сравнение комиссий AQRIX и AUEIX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQRIX и AUEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQRIX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и AUEIX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AUEIX в 23.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		1.62%1.71%2.41%6.82%6.39%1.09%9.59%7.36%10.49%7.08%2.51%13.71%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.04%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%4.90%

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и AUEIX

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и AUEIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и AUEIX

Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 2.10%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...