PortfoliosLab logo
Сравнение AQRIX с AUEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQRIX и AUEIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AQRIX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AQRIX:

6.38%

AUEIX:

6.61%

Макс. просадка

AQRIX:

-0.55%

AUEIX:

-0.57%

Текущая просадка

AQRIX:

-0.37%

AUEIX:

-0.57%

Доходность по периодам


AQRIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AQRIX и AUEIX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQRIX и AUEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AQRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQRIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQRIX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и AUEIX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AUEIX в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и AUEIX

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -0.55%, примерно равная максимальной просадке AUEIX в -0.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и AUEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и AUEIX


Загрузка...