PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 7.00%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности QABA и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.60% соответственно.

QABA

1 день
2.94%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.44%
1 год
23.63%
3 года*
19.81%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.00%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		11.34%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between QABA and XLF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.78

The correlation between QABA and XLF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и XLF

Секторы
QABA
XLF

Финансовые услуги

99.7%
98.0%

Промышленность

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
XLF
98.0%

Промышленность

QABA
0.3%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

QABA

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

XLF

-

Энергетика

QABA

-

XLF

-

Здравоохранение

QABA

-

XLF

-

Недвижимость

QABA

-

XLF

-

Технологии

QABA

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

QABA

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с IAKQABA с VFHQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

QABA vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.30

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.50

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.29

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

0.77

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QABA и XLF

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-82.69%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.79%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-15.54%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-25.81%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-42.86%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-6.99%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-20.02%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и XLF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.21%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.24%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

14.63%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

18.66%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

22.17%

+6.53%

Сравнение комиссий QABA и XLF

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и XLF

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.33%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

QABA and XLF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.18%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 7.00% for QABA. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.52% for XLF.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.08% for XLF.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор