PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с QCLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - QABA is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 8.97%/yr vs 17.11%/yr for QCLN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности QABA и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 19.05%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 36.32%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.11% соответственно.

QABA

1 день
0.75%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.05%
6 месяцев
15.99%
1 год
28.49%
3 года*
22.70%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.97%

QCLN

1 день
0.43%
1 месяц
-8.53%
С начала года
36.32%
6 месяцев
30.31%
1 год
88.28%
3 года*
8.60%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		19.05%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		36.32%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between QABA and QCLN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QABA and QCLN has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QABA и QCLN

Секторы
QABA
QCLN

Финансовые услуги

99.7%
1.4%

Промышленность

0.3%
24.8%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

47.6%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Финансовые услуги

QABA
99.7%
QCLN
1.4%

Промышленность

QABA
0.3%
QCLN
24.8%

Сырьевые материалы

QABA

-

QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

QABA

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

QCLN
10.2%

Потребительский защитный сектор

QABA

-

QCLN

-

Энергетика

QABA

-

QCLN
0.1%

Здравоохранение

QABA

-

QCLN

-

Недвижимость

QABA

-

QCLN

-

Технологии

QABA

-

QCLN
47.6%

Коммунальные услуги

QABA

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

QABA vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QABAQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.37

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.81

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.41

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

17.06

-11.33

QABA vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QABA и QCLN

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-76.18%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-16.40%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-56.08%

+30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-69.49%

+26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-71.73%

+22.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.57%

+29.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-43.39%

+32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и QCLN

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 6.09%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

16.90%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

29.83%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

37.44%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

38.54%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

35.20%

-6.57%

Сравнение комиссий QABA и QCLN

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и QCLN

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QCLN в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.71%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QABA and QCLN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.90%) compared to QABA (6.09%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.11% vs 8.97% for QABA. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.11% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.17% for QCLN.

QABA is categorized as Financials Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор