PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с PSCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while PSCF tracks the S&P SmallCap 600 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 6.80%/yr vs 6.80%/yr for PSCF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QABA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности QABA и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 4.89%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции QABA – 6.80% и акции PSCF – 6.80%.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Correlation

The correlation between QABA and PSCF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.88

The correlation between QABA and PSCF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QABA и PSCF

Секторы
QABA
PSCF

Финансовые услуги

99.7%
66.9%

Промышленность

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

30.8%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
PSCF
66.9%

Промышленность

QABA
0.3%
PSCF
0.3%

Сырьевые материалы

QABA

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

PSCF

-

Энергетика

QABA

-

PSCF

-

Здравоохранение

QABA

-

PSCF

-

Недвижимость

QABA

-

PSCF
30.8%

Технологии

QABA

-

PSCF
1.9%

Коммунальные услуги

QABA

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO

Доходность на риск

QABA vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.97

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.47

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.69

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

4.50

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCF равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QABA и PSCF

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-45.46%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.91%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-24.34%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-36.77%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-45.46%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.29%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.59%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.72%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и PSCF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.63%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

11.58%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

17.42%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

22.47%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

24.79%

+3.90%

Сравнение комиссий QABA и PSCF

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и PSCF

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью PSCF в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and PSCF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (5.63%) compared to PSCF (4.63%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs PSCF's -45.46%.

On 10-year performance, PSCF leads with 6.80% vs 6.80% for QABA. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCF has performed better with a 6.80% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.40% for QABA.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор