Сравнение QABA с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
QABA и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции QABA превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 7.21% против 6.78% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и PSCF
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
QABA vs. PSCF — Ранг доходности на риск
QABA
PSCF
Сравнение QABA c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.75 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.34 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QABA и PSCF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и PSCF
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и PSCF
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -45.46% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.27% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -36.77% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -45.46% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.95% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -8.67% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.55% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и PSCF
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.84% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 12.52% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 21.56% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 22.55% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 24.78% | +3.93% |