PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с PEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с PEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).

QABA и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции QABA превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 7.21% против 4.43% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD

Сравнение комиссий QABA и PEX

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Доходность на риск

QABA vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.68

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.87

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.50

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

-1.26

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.68

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между QABA и PEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и PEX

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PEX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Просадки

Сравнение просадок QABA и PEX

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, примерно равная максимальной просадке PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и PEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-49.17%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-24.72%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-36.58%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-49.17%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-21.83%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.08%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

9.74%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и PEX

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.62%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.92%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

18.91%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

17.80%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

19.37%

+9.34%