Сравнение QABA с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
QABA и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QABA и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | 4.96% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и PBDC
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
QABA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
QABA
PBDC
Сравнение QABA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.65 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.79 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.67 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.42 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.65 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.74 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между QABA и PBDC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и PBDC
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и PBDC
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -20.47% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -20.15% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -18.70% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.15% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 9.54% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и PBDC
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.39% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 14.34% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 21.68% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 16.75% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 16.75% | +11.96% |