PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. QABA is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, QABA returned 17.46%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QABA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности QABA и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%14.49%-2.18%4.96%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between QABA and PBDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.52

The correlation between QABA and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QABA и PBDC

Секторы
QABA
PBDC

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
PBDC
100.0%

Промышленность

QABA
0.3%
PBDC

-

Сырьевые материалы

QABA

-

PBDC

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

PBDC

-

Энергетика

QABA

-

PBDC

-

Здравоохранение

QABA

-

PBDC

-

Недвижимость

QABA

-

PBDC

-

Технологии

QABA

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

QABA

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

QABA vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.56

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.69

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.51

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.94

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.56

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QABA и PBDC

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-20.47%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-20.15%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-20.47%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-17.21%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.66%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

10.95%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и PBDC

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.13%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.03%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

18.31%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

17.04%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

17.04%

+11.65%

Сравнение комиссий QABA и PBDC

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и PBDC

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and PBDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (5.63%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, QABA leads with 17.46% vs 7.76% for PBDC. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QABA has performed better with a 17.46% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.40% for QABA.

They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.75% for PBDC.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор