PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с KRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QABA returned 7.00%/yr vs 7.97%/yr for KRE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QABA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности QABA и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 7.00% против 7.97% соответственно.

QABA

1 день
2.94%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.44%
1 год
23.63%
3 года*
19.81%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.00%

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		11.34%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between QABA and KRE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.94

The correlation between QABA and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QABA и KRE

Секторы
QABA
KRE

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
KRE
100.0%

Промышленность

QABA
0.3%
KRE

-

Сырьевые материалы

QABA

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

KRE

-

Энергетика

QABA

-

KRE

-

Здравоохранение

QABA

-

KRE

-

Недвижимость

QABA

-

KRE

-

Технологии

QABA

-

KRE

-

Коммунальные услуги

QABA

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с IAKQABA с VFHQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

QABA vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.14

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.79

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

4.65

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QABA и KRE

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-68.54%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.95%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-28.20%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-52.69%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-54.92%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.40%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-21.90%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.76%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и KRE

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 6.18%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

16.10%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

23.51%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

30.01%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

31.93%

-3.23%

Сравнение комиссий QABA и KRE

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и KRE

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности KRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.33%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QABA and KRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KRE has higher volatility (6.76%) compared to QABA (6.18%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, KRE leads with 7.97% vs 7.00% for QABA. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KRE has performed better with a 7.97% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.25% for KRE.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор