Сравнение QABA с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
QABA и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.41% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и KRE
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
QABA vs. KRE — Ранг доходности на риск
QABA
KRE
Сравнение QABA c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.70 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.11 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.12 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между QABA и KRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и KRE
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и KRE
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -68.54% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.95% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -52.69% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -54.92% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -10.05% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -22.04% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 6.03% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и KRE
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.39% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 17.96% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 28.14% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 30.07% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 31.96% | -3.25% |