PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

QABA и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.57%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий QABA и KNG

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Доходность на риск

QABA vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.38

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.64

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.47

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.70

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.42

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между QABA и KNG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и KNG

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QABA и KNG

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-35.12%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.55%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-18.20%

-24.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.79%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-4.10%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.94%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и KNG

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.36%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

7.47%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

13.64%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

13.63%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

17.30%

+11.41%