Сравнение QABA с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
QABA и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.89% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и KIE
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
QABA vs. KIE — Ранг доходности на риск
QABA
KIE
Сравнение QABA c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.43 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.46 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.67 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.55 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.43 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между QABA и KIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и KIE
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и KIE
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -75.30% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.25% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -15.68% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -44.31% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -9.91% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -12.09% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.26% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и KIE
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.84% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.73% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.48% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.77% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 18.30% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 21.14% | +7.57% |