Сравнение QABA с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
QABA и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.03% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и KBWB
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
QABA vs. KBWB — Ранг доходности на риск
QABA
KBWB
Сравнение QABA c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.53 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QABA и KBWB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и KBWB
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и KBWB
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -50.27% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -16.38% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -49.31% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -50.27% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -11.08% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -11.82% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.55% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и KBWB
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.74% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 16.01% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 26.00% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.66% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 29.25% | -0.54% |