Сравнение QABA с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
QABA и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QABA и KBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 0.75% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.68% соответственно.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и KBE
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Доходность на риск
QABA vs. KBE — Ранг доходности на риск
QABA
KBE
Сравнение QABA c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.83 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QABA и KBE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и KBE
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью KBE в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и KBE
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и KBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -83.15% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.63% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -45.25% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | -53.14% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -10.32% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -27.72% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.80% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и KBE
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.35% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 16.70% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 26.14% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 27.44% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 29.89% | -1.18% |