PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с IYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).

QABA и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.62% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO

Сравнение комиссий QABA и IYF

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
IYF
iShares U.S. Financials ETF

Доходность на риск

QABA vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.33

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.56

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.45

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.34

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между QABA и IYF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и IYF

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IYF в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок QABA и IYF

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IYF.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-79.09%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-13.88%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-25.06%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-42.57%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-10.79%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-17.68%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.67%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и IYF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.84% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.73%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.36%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

19.46%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

18.99%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

20.90%

+7.81%