PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с IXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares Global Financials ETF (IXG).

QABA и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
IXG
iShares Global Financials ETF		-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.73% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Сравнение комиссий QABA и IXG

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
IXG
iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

QABA vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.79

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

4.07

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между QABA и IXG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и IXG

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IXG в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок QABA и IXG

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и IXG.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-78.42%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.79%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-27.20%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-43.47%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.30%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-19.87%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.47%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и IXG

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.91%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

10.54%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

18.13%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

17.29%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

20.15%

+8.56%