Сравнение QABA с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
QABA и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QABA и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 3.40% | 4.62% | 14.49% | 0.59% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
QABA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.10%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и GSIB
QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
QABA vs. GSIB — Ранг доходности на риск
QABA
GSIB
Сравнение QABA c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.79 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.51 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 8.62 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.79 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.15 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между QABA и GSIB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и GSIB
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.51% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и GSIB
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -17.71% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.59% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -9.87% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.06% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.25% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и GSIB
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.72%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.69% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 13.05% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 20.79% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 18.39% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 18.39% | +10.32% |