PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с FNCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

QABA и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.24% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий QABA и FNCL

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

QABA vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.33

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.18

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

0.53

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между QABA и FNCL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FNCL

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок QABA и FNCL

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-44.38%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.78%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-25.68%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-44.38%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-11.97%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-6.89%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.98%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FNCL

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.84% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.74%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

19.99%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

19.33%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

22.35%

+6.36%