PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QABA с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

QABA и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QABA и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QABA и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.40%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции QABA уступали акциям FDIQ по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.57% соответственно.

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%

FDIQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.16%
С начала года
11.40%
6 месяцев
14.64%
1 год
26.02%
3 года*
17.50%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий QABA и FDIQ

QABA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

QABA vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.95

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.79

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.20

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между QABA и FDIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и FDIQ

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок QABA и FDIQ

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QABAFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-52.86%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.15%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-42.99%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

-52.86%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.12%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-11.64%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.86%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и FDIQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) составляет 4.84%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что QABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QABAFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.91%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

17.48%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

27.55%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

28.94%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

31.21%

-2.50%