Сравнение QABA с FBDC
QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. QABA is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности QABA и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
QABA
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 7.00%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QABA и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 11.34% | 6.06% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between QABA and FBDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QABA vs. FBDC — Ранг доходности на риск
QABA
FBDC
Сравнение QABA c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.56 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок QABA и FBDC
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -20.60% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -15.10% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.16% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.22% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 18.22% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.22% | +10.48% |
Сравнение комиссий QABA и FBDC
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и FBDC
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.33% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
QABA and FBDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 2.33% for QABA.
Their fees differ too: 0.60% for QABA and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для QABA и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор