Сравнение QABA с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
QABA и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QABA и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 6.06% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и FBDC
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
QABA vs. FBDC — Ранг доходности на риск
QABA
FBDC
Сравнение QABA c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.99 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между QABA и FBDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и FBDC
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и FBDC
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -20.60% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -18.72% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -9.16% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 17.38% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 17.38% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 17.38% | +11.33% |