Сравнение QABA с FBDC
QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. QABA is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, QABA returned 27.04% vs -11.30% for FBDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности QABA и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
QABA
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 8.46%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.30%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QABA и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 24.78% | 5.61% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between QABA and FBDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QABA vs. FBDC — Ранг доходности на риск
QABA
FBDC
Сравнение QABA c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QABA | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.55 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -0.93 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QABA и FBDC
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -20.60% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -20.60% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.29% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -10.74% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 12.23% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и FBDC
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.45% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 14.59% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 18.06% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 17.86% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 17.86% | +10.72% |
Сравнение комиссий QABA и FBDC
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и FBDC
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.19% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
QABA and FBDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QABA has higher volatility (5.54%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, QABA leads with 27.04% vs -11.30% for FBDC. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QABA has performed better with a 27.04% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.19% for QABA.
Their fees differ too: 0.60% for QABA and 1.35% for FBDC.
QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QABA и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор