Сравнение QABA с FBDC
QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. QABA is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности QABA и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.39%.
QABA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 19.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.97%
FBDC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QABA и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 19.05% | 5.61% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
Correlation
The correlation between QABA and FBDC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QABA vs. FBDC — Ранг доходности на риск
QABA
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QABA c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QABA | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QABA и FBDC
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -20.60% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.05% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.50% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QABA | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 17.93% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 17.93% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 17.93% | +10.70% |
Сравнение комиссий QABA и FBDC
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и FBDC
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FBDC в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.83% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.71% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
QABA and FBDC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 2.71% for QABA.
Their fees differ too: 0.60% for QABA and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для QABA и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор