PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QABA с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QABA и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 11.12%.


QABA

1 день
1.68%
1 месяц
5.99%
С начала года
16.85%
6 месяцев
13.71%
1 год
26.59%
3 года*
22.25%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.33%

COM

1 день
-1.21%
1 месяц
-5.08%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.87%
3 года*
6.27%
5 лет*
7.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и COM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
16.85%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%7.20%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
11.12%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-1.97%

Correlation

The correlation between QABA and COM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г.

0.06

The correlation between QABA and COM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

QABA vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3737
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QABACOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.45

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

8.97

-3.62

QABA vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QABA и COM

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и COM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QABACOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-15.95%

-33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-7.74%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-8.50%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-14.02%

-28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.74%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-6.28%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.12%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и COM

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QABACOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.26%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

8.61%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

10.59%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

9.55%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

9.77%

+18.87%

Сравнение комиссий QABA и COM

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и COM

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности COM в 2.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.55%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.22%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы


QABA and COM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.08%) compared to COM (2.26%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, COM leads with 7.89% vs 5.53% for QABA. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.89% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

COM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.22% for QABA.

QABA is categorized as Financials Equities, while COM is Commodities. QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор