Сравнение PZZA с VOO
PZZA (Papa John's International, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PZZA returned -6.90%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PZZA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZZA показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.90% против 15.35% соответственно.
PZZA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -10.95%
- С начала года
- -20.62%
- 1 год
- -22.32%
- 3 года*
- -25.53%
- 5 лет*
- -22.00%
- 10 лет*
- -6.90%
- Всё время*
- 9.39%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.57M | $31.66M | $37.03M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам PZZA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | -20.62% | -2.01% | -44.21% | -5.28% | -37.26% | 58.87% | 35.88% | 61.50% | -27.80% | -33.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PZZA and VOO is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PZZA and VOO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZZA vs. VOO — Ранг доходности на риск
PZZA
VOO
Сравнение PZZA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZZA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.71 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 11.57 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZZA и VOO
Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZZA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -33.99% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.13% | -8.90% | -35.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.41% | -18.69% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.22% | -24.52% | -51.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | -33.99% | -42.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.35% | -0.19% | -75.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -3.67% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 2.08% | +27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZZA и VOO
Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZZA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 4.07% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 10.27% | +27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 12.81% | +38.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 16.96% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 18.03% | +24.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZZA и VOO
Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | 6.18% | 4.78% | 4.48% | 2.31% | 1.87% | 0.86% | 1.06% | 1.43% | 2.26% | 1.51% | 0.88% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PZZA and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZZA has higher volatility (11.02%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, PZZA dropped -76.22% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZZA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор