PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PZZA с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZZA с XLP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papa John's International, Inc. (PZZA) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZZA или XLP.

Корреляция

Корреляция между PZZA и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PZZA и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papa John's International, Inc. (PZZA) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PZZA:

-0.50

XLP:

0.58

Коэф-т Сортино

PZZA:

-0.73

XLP:

0.95

Коэф-т Омега

PZZA:

0.92

XLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

PZZA:

-0.41

XLP:

0.98

Коэф-т Мартина

PZZA:

-1.34

XLP:

2.60

Индекс Язвы

PZZA:

23.21%

XLP:

3.14%

Дневная вол-ть

PZZA:

51.06%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

PZZA:

-76.22%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

PZZA:

-70.12%

XLP:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, PZZA показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -3.49% против 8.03% соответственно.

PZZA

С начала года

-5.68%

1 месяц

17.94%

6 месяцев

-28.99%

1 год

-25.24%

5 лет

-12.65%

10 лет

-3.49%

XLP

С начала года

3.47%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.95%

5 лет

9.75%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PZZA и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PZZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZZA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZZA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZZA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZZA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PZZA c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZZA на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZZA и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZZA и XLP

Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности XLP в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PZZA
Papa John's International, Inc.		4.81%4.48%2.31%1.87%0.86%1.06%1.43%2.26%1.51%0.88%1.13%0.95%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PZZA и XLP

Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PZZA и XLP

Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...