PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZZA с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZZA с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papa John's International, Inc. (PZZA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PZZA и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papa John's International, Inc. (PZZA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZZA и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZZA
Papa John's International, Inc.		-13.61%-2.01%-44.21%-5.28%-37.26%58.87%35.88%61.50%-27.80%-33.68%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PZZA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -3.12% против 7.10% соответственно.

PZZA

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-17.37%
3 года*
-21.20%
5 лет*
-15.66%
10 лет*
-3.12%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papa John's International, Inc.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PZZA:
PZZA с DPZPZZA с YUMPZZA с TMPZZA с DIAPZZA с XLYPZZA с VTSAXPZZA с SPY
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

PZZA vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZZA
Ранг доходности на риск PZZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZZA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZZA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZZA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZZA c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZZAXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.17

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.26

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

0.62

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZZA vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZZA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZZA и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZZAXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.17

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.25

Корреляция

Корреляция между PZZA и XLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZZA и XLP

Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZZA
Papa John's International, Inc.		5.61%4.78%4.48%2.31%1.87%0.86%1.06%1.43%2.26%1.51%0.88%1.13%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PZZA и XLP

Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

PZZAXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-35.90%

-40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-9.69%

-33.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.22%

-16.30%

-59.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.22%

-24.51%

-51.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.17%

-8.99%

-64.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-7.06%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

4.06%

+18.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PZZA и XLP

Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZZAXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

3.86%

+18.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

9.36%

+29.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.56%

13.83%

+39.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

13.14%

+27.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.43%

14.69%

+26.74%