Сравнение PZZA с DIA
PZZA (Papa John's International, Inc.) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, PZZA returned -4.59%/yr vs 13.33%/yr for DIA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZZA и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZZA показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -4.59% против 13.33% соответственно.
PZZA
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -28.10%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -4.59%
DIA
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам PZZA и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZZA Papa John's International, Inc. | -13.87% | -2.01% | -44.21% | -5.28% | -37.26% | 58.87% | 35.88% | 61.50% | -27.80% | -33.68% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.03% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between PZZA and DIA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PZZA and DIA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZZA vs. DIA — Ранг доходности на риск
PZZA
DIA
Сравнение PZZA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZZA | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.41 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.34 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZZA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.93 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.76 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PZZA и DIA
Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZZA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -51.87% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -9.76% | -33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.15% | -15.95% | -46.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.22% | -20.76% | -55.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | -36.70% | -39.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.25% | 0.00% | -73.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -7.14% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 2.52% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZZA и DIA
Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZZA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 3.28% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 9.41% | +26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.29% | 12.20% | +38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.59% | 14.80% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 17.54% | +24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZZA и DIA
Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности DIA в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.36% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
PZZA Papa John's International, Inc. | 5.70% | 4.78% | 4.48% | 2.31% | 1.87% | 0.86% | 1.06% | 1.43% | 2.26% | 1.51% | 0.88% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
PZZA and DIA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZZA has higher volatility (16.39%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, PZZA dropped -76.22% vs DIA's -51.87%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZZA и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор