PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZZA с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZZA с XLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papa John's International, Inc. (PZZA) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PZZA и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Papa John's International, Inc. (PZZA) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZZA и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZZA
Papa John's International, Inc.		-13.61%-2.01%-44.21%-5.28%-37.26%58.87%35.88%61.50%-27.80%-33.68%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, PZZA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: -3.12% против 11.88% соответственно.

PZZA

1 день
1.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-17.37%
3 года*
-21.20%
5 лет*
-15.66%
10 лет*
-3.12%

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Papa John's International, Inc.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PZZA:
PZZA с DPZPZZA с YUMPZZA с XLPPZZA с TMPZZA с DIAPZZA с VTSAXPZZA с SPY
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

PZZA vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZZA
Ранг доходности на риск PZZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZZA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZZA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZZA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZZA c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZZAXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.46

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.85

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.81

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

2.66

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZZA vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZZA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZZA и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZZAXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.46

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.26

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между PZZA и XLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZZA и XLY

Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности XLY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZZA
Papa John's International, Inc.		5.61%4.78%4.48%2.31%1.87%0.86%1.06%1.43%2.26%1.51%0.88%1.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PZZA и XLY

Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

PZZAXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-59.05%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-14.98%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.22%

-39.67%

-36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.22%

-39.67%

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.17%

-11.64%

-61.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-9.58%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

4.54%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PZZA и XLY

Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZZAXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

7.36%

+15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

13.63%

+25.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.56%

23.65%

+29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

23.73%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.43%

21.97%

+19.46%