Сравнение PZZA с FOCPX

С начала года, PZZA показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PZZA уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: -3.12% против 19.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papa John's International, Inc. (PZZA) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZZA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZZA и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PZZA и FOCPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PZZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%

Максимальная просадка PZZA за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZZA и FOCPX.

Papa John's International, Inc. (PZZA) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что PZZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.